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CBR非金融企业信用债(含城投债)收益率曲线及估值日报(2021年01月15日)

来源:发布日期:2021-01-15阅读量:0

一、公开市场

  • 为维护银行体系流动性合理充裕,2021年1月15日人民银行开展5000亿元中期借贷便利(MLF)操作(含对1月15日MLF到期和1月25日TMLF到期的续做)和20亿元逆回购操作。具体情况如下:

MLF操作情况

逆回购操作情况

  • 同时,今日有50亿元逆回购到期。

二、货币市场

  • 今日隔夜Shibor1.7380%,较昨日上行6.30BP;一周Shibor2.1240%,较昨日上行11.10BP;一个月Shibor2.3900%,较昨日下行1.40BP;三个月Shibor2.5810%,较昨日下行0.10BP; 隔夜回购加权平均利率1.8669%,较昨日上行18.37BP;7天回购加权平均利率2.0499%,较昨日上行12.95BP。

三、CBR收益率曲线及估值

20210115到期收益率曲线关键期限点值相较昨日变动

20210115CBR非金融企业信用债样本券估值

四、CBR城投债收益率曲线及估值

20210115到期收益率曲线关键期限点值相较昨日变动

中债资信非金融企业信用债(含城投债)估值定价体系介绍

中债资信CBR非金融企业信用债(含城投债)估值定价体系针对客户和市场需求,依托中债资信国内债券市场发债主体全覆盖、级别区分度高、评级结果更客观等优势构建。目前发布的中债资信CBR信用债收益率曲线和估值涵盖中债资信AAA+、AAA、AAA-、AA+、AA、AA-、A+、A、A-九个级别,城投债涵盖了AAA、AA+、AA、AA-、A+、A、A-、BBB八个分档,曲线类型包含即期收益率曲线和到期收益率曲线,估值包含到期收益率、净价和全价。曲线编制方法为NS整体拟合法,估值针对常态情形与特殊情形,结合样本券不同特点,使用现金流贴现法和清算法进行债券估值。基础数据为每日市场成交及报价数据。中债资信CBR信用债收益率曲线和估值每工作日发布一次。此外,结合市场回购违约质押券匿名拍卖进展,及时发布回购违约拍卖债券的估值结果。


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